量化投资策略教学,附免费量化策略软件下载
11 确定策略内容与框架我们明确下策略内容:若昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入股票若昨日收盘价低于过去20日平均价今天开盘卖出股票只操作一只股票,很简单对吧,但怎么用代码说给计算机听呢?想想人是怎么操作的,应该包括这样两个部分既然是单股票策略,事先决定好交易哪一个股票。每天看看昨日收盘价是否高出过去20日平均价,是的话开盘就买入,不是开盘就卖出。每天都这么做,循环下去。对应代码也是这两个部分def initialize(context):
用来写最开始要做什么的地方
def handle_data(context,data):
用来写每天循环要做什么的地方> 答疑与延伸:> - def后面的空格和最后的冒号不能少!> - 符号都要用英文输入法!> - 为什么这么写?就这么规定的,先别管了:)> - handle_data 按天循环时,如此处,其中的操作都是在9:30执行。几乎所有策略都基于这个基本的策略框架:先初始化,然后循环操作1 初始化,即最开始要做的事情,如选定股票,设置变量、参数等等2 周期循环:即每个周期要做的事情,如计算指标,买入卖出等,周期可能是分钟,天等,本文策略的周期是一天。当你要做一些盘中短线操作的时候,周期就要调成分钟,先别着急会遇到的。22 初始化我们要写设置要交易的股票的代码,比如 兔宝宝(002043) ,真的有这个股票哦。def initialize(context):
g.security = '002043.xshe'# 存入兔宝宝的股票代码>答疑与延伸:>- "g."是什么?全局变量前都要写"g.",全局变量就是全局都能用的变量,一般变量只能在该函数下使用。如security不加"g.",只能在第一部分即initialize里用,不能在第二部分handle_data里用。>- 什么是变量?,可以当变量是各种存放数据的容器,每个都要有个名字,比如g.security = '002043.xshe',就是把数据'002043.xshe'放到变量g.security中,如果变量中里面有别的数据会替换掉。具体到量化课堂的python编程里学习下基础内容,或者问问百度。>- "xshe"是什么? 股票代码使用时要加后缀,深交所股票代码后缀为 ".xshe ",上交所股票代码后缀为 ".xshg"。>- 代码中“#”是什么?”#“后的内容都是注释,是为代码做说明的,不会被计算机当做代码处理。33 获取收盘价与均价首先,获取昨日股票的收盘价# 用法:变量 = data[股票代码].close
last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价,命名为last_price然后,获取近二十日股票收盘价的平均价# 用法:变量 = data[股票代码].m**g(天数,‘close’)
# 获取近二十日股票收盘价的平均价,命名为**erage_price
**erage_price = data[g.security].m**g(20, 'close')44 判断是否买卖数据都获取完,该做买卖判断了# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入,否则卖出
if last_price > **erage_price:
买入
elif last_price < **erage_price:
卖出问题来了,现在该写买卖下单了,但是拿多少钱去买我们还没有告诉计算机,所以每天还要获取账户里现金量。# 用法:变量 = context.portfolio.cash
cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金量,命名为cash这句看着有点复杂,先记住吧。然后我们看看买入卖出怎么写。55 买入卖出# 用法:order_value(要买入股票股票的股票代码,要多少钱去买)
order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票
# 用法:order_target(要买卖股票的股票代码,目标持仓金额)
order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0,即全卖出66 策略代码写完,进行回测把买入卖出的代码写好,策略就写完了,如下def initialize(context):#初始化
g.security = '002043.xshe'# 股票名:兔宝宝
def handle_data(context, data):#每日循环
last_price = data[g.security].close# 取得最近日收盘价
# 取得过去二十天的平均价格
**erage_price = data[g.security].m**g(20, 'close')
cash = context.portfolio.cash# 取得当前的现金
# 如果昨日收盘价高出二十日平均价, 则买入,否则卖出。
if last_price > **erage_price:
order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票
elif last_price < **erage_price:
order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0,即全卖出现在,在策略回测界面右上部,设置回测时间从20140101到20160601,设置初始资金100000,设置回测频率,然后点击运行回测。> - 什么是回测?回测是量化交易策略研究中的关键,是指给定一段时间的历史数据(如此处是20140101到20160601的每日数据),计算机按照所编写的策略进行模拟**交易,以测试策略效果好坏。如果你代码没有问题,就会顺利的进行回测,回测结果如下图:77 建立模拟交易,使策略和行情实时连接自动运行策略写好,回测完成,点击回测结果界面(如上图)右上部红色模拟交易按钮,新建模拟交易如下图。88 开启微信通知,接收交易信号点击聚宽导航栏我的交易,可以看到创建的模拟交易,如下图。点击右边的微信通知开关,将off调到on,按照指示扫描二维码,绑定微信,就能微信接收交易信号了。当策略买卖操作,微信会收到信号提醒类似下图。>- 能不能自动下单?目前不能,**管制。你可根据信号手动下单买卖,施行策略。99 自测与自学能否理解整个策略框架。能否成功编写单股票均线策略,成功回测,建立模拟,开启微信通知。能否理解年化收益,最大回撤。10彩蛋在这里,百度云免费下载:https://pan.baidu.com/s/1dgn7ns9欢迎使用end 20210311