确定风险价值系数的方法有哪些? 
2024-11-28 08:13:58
提问者: 未知
风险价值系数是某项投资的风险收益率相对于其标准离差率的比值。即：风险价值系数=风险收益率×标准离差率风险收益率=投资报酬率+**报酬率=投资报酬率+纯利率+通货膨胀率标准离差率=标准差/均值个人觉得你可以这么理解。风险收益率的大小取决于风险水平和对应的风险能获得的报酬大小。风险水平我们可以用标准离差率来衡量（至于为什么可以百度标准离差率的定义，其本质是一种标准化的波动大小），而风险价值系数就代表这...下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。 a．风险分散与风险对冲都可以管理系统
2024-11-28 17:37:11
提问者: 未知
参**：b,c,d,e解析：风险分散只能管理非系统风险。a项错误；b、c、d、e四项均正确。故选bcde。贝塔系数的具体公式.
2024-11-28 00:48:00
提问者: 未知
（一）单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即： β= 另外，还可按协方差公式计算β值，即β= 注意：掌握β值的含义 ◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致； ◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场...关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小...
2024-11-28 05:17:31
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。贝塔系数&简森指数
2024-11-28 16:20:20
提问者: 未知
贝塔系数&简森指数 首先申明：从百科或其他地方copy过来的答案就免了，请用通俗语言描述一下简森指数和贝塔系数的意思，对评判一支基金的优劣有什么参照价值？以下面这支基金为例，解释一下吧，...土的松散系数怎么确定
2024-11-28 05:04:23
提问者: 未知
土方计算2113中的松散系数可以设为1.0，具5261体的确定方法如下：因为在szdl5.0里面4102挖方是按松散土考虑的，填方是按压实土1653考虑的，所以松散系数的改动只会影响挖方的计算结果，填方的结果不会改变。松散系数的应用意义： 1、用来确定矿车、吊车，矿仓等的容积和矿石运输量的计算。2、...贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别是什么？
2024-11-28 03:29:10
提问者: 未知
标准差是基金自己设定出来的，用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数，它就是衡量基金风险的一个标准，而夏普指数就是用基金的波动收益率减去存入银行存款率后，再除以便...如何确定风险？
2024-11-28 00:40:07
提问者: 未知
常用危害性事件发生的可能性和后果严重度来表示风险大小...该方法的另一个缺点是需要确定大量的评价依据，因为必须根据已经设定的评价依据，评价人员才能对设备、设施或系统的...人工费调整系数是如何确定的？
2024-11-28 02:49:08
提问者: 未知
展开全部、造价信息网2113公布的“人工价格计价系数”是指5261人工的市场价格调整系数，按照4102价差处理！按照你所述1中，如1653果定额单价为50元，那么人工市场单价就是50＊1.72＝86元，人工价差就是86－50＝30元；2、“人工费单价调整”是指定额人工基价的调整系数，按照定额基价调整！按照你所述2...系统风险系数能作为信托的权值因子吗
2024-11-28 00:34:28
提问者: 未知
全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。