已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则 
2024-11-30 02:43:19
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...根据资本配置线，一个风险厌恶系数3.5的投资者最优解是多少
2024-11-30 13:33:24
提问者: 未知
首先,求最优组合.假设a证券比例为x,b就为1-x.我们需要max (er-rf)/sigma 我们求出 x = 2/3.所以,预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 11.67%.相对应,标准差为11.55%.你已经会了.最优资产配置比例为 (0.1167 - 0.05)/(4*0.1155^2) = 1.25.也就是说投资者应该借入25%的资金.这种投资组合的预期收益率为 0....风险回避者选择资产的态度一般是什么？
2024-11-30 03:37:07
提问者: 未知
风险偏好风险回避风险回避者选择资产的态度是：当预期收益率相同时，偏好于具有低风险的资产；而对于具有同样风险的资产，则钟情于具有高预期收益率的资产套利定价理论的几个基本假设包括( )。 a．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
2024-11-30 11:43:04
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节...资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义包括（）。 a.投资者有共同的风险厌恶系数
2024-11-30 09:23:13
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：投资者的风险厌恶程度是不一样的，获得回报率也是和投资品种与数量有关的。共同期望假设的前提是不同的投资者的估计都是建立在相同数据基础上的期望...投资于本国债券的投资者所面临的风险不包括（）。 a.再投资风险 b.经营风险 c.汇
2024-11-30 08:52:22
提问者: 未知
参**：c解析：当投资者持有债券的利息及本金以外币偿还，或者以外币计算但换算成本币偿还的时候，投资者就面临着汇率风险。房地产投资风险和收益之间的关系是（）。 a.风险大则收益大 b.风险小则收益大 c.
2024-11-30 06:21:48
提问者: 未知
参**：a解析：本题考查房地产投资风险与收益的关系。房地产收益与风险呈正相关。（）能够反映投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。 a.资产组合 b.
2024-11-30 18:09:24
提问者: 未知
参**：b解析：资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。按照证券投资策划程序如果因为风险厌恶型投资者则投资产品主要应该以什么为主？
2024-11-30 14:35:36
提问者: 未知
按照证券投资的策略和程序的话，很多的风险都投资者也是比较注意这些问题。在现代风险收益模型中，风险是用（）定义的。a．资产价格的波动率 b．资产收益率的波动
2024-11-30 17:38:45
提问者: 未知
参**：b解析：已知收益率的概率分布，可以用方差或标准差衡量证券的风险：标准差越大，说明证券的收益率的波动性越大，风险也就越大。所以在现代风险收益模型中，风险...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。