两种资产组合标准差计算 
2024-05-15 00:34:48
提问者: 未知
两券形成的资产组合的差=(w1212+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。关注环球网校两种资产组合标准差计算投资组合的标准差和投资组合中资产的标准差之间有什么区别？
2024-05-15 14:02:55
提问者: 未知
假定你构建了一个有5个投资品种的投资组合，相当于一个资产池，投资组合标准差是这个资产池的标准差，它…证券组合的风险为什么不是单个证券标准差的加权平均数
2024-05-15 10:28:01
提问者: 未知
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。 而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-05-15 03:48:16
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%风险权重的计算标准是什么？什么是贷款风险权重？
2024-05-15 19:19:12
提问者: 未知
其中：贷款加权权重额=贷款加权风险权重×贷款余额；...从以上计算方法可以看出，贷款风险度指标综合了贷款对象、方式、形态三个因素，能从整体上反映商业银行信贷资产质量的...假定一个投资组合中有两只股票a和b，其预期收益率分别为10%和15%，标准差分别为13%和25%
2024-05-15 00:35:42
提问者: 未知
题目条件不足？求股票的期望收益率和标准差
2024-05-15 10:59:25
提问者: 未知
期望值=15%*40%10%*60%12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收
2024-05-15 00:46:25
提问者: 未知
参**：a解析：ab的相关系数＝ab收益率的协方差/(a的收益率的标准离差×b的收益率的标准离差)＝3%(20%×25%)＝0.6请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-05-15 08:46:50
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情证券组合的预期报酬率和标准差
2024-05-15 18:47:19
提问者: 未知
正确 组合标准差与相关系数有直接的关系。相关系数为1时： 组合标准差=（0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时： 组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*（-1）*12%*8%】的1/2次方特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。