抛补套利的计算公式

色彩都恋 2024-05-25 16:47:47
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掉期成本年率=(升/贴水*12)/(即期汇率*远期月数)*100% 抛补套利是否可行,取决于利率差与掉期成本(年率)的比较,当掉期成本年率大于或者等于利差时,无利可图;反之小于利差时,则可以进行套利,有利可图。例如,假定瑞士市场存款利率年息8%,英国市场利率年息为13%,£1=sf2.5。10万... 20210311
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