机器学习用于量化择时策略的特征工程问题?

A love 2024-06-07 09:30:14
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请教一下,我把几个不同标的一段时间的k线数据输入模型,即面板数据,比如10个期货品种,每个品种100天的k线数据,这样就有10*1000组数据。因为不同品种的数据差异非常大,比如价位,成交量等等方面,那么对这些数据就当做怎么样的特征工程?需要把品种的类别作为一个特征吗,用one-hot encoding行不行?需要对数据进行标准化吗,需要的话是把所有品种的数据放在一起进行标准化,还是每个品种单独标准化之后把数据拼在一起? 20210311
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