资产组合的风险与收益分析是怎样？ 
2024-11-16 00:32:43
提问者: 未知
1、资产组合的预期收益率的计算（加权平均）2、相关系数等于1，－1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义，能否分散风险。3...**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-11-16 23:49:15
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-11-16 23:34:44
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-11-16 02:43:19
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...假定**资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。
2024-11-16 18:53:51
提问者: 未知
直接使用capm公式：第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-11-16 14:41:44
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合
2024-11-16 20:38:12
提问者: 未知
参**：c解析：夏普指数通过总风险(系统风险和非系统风险)与收益的对比来衡量投资组合的业绩；詹森指数则是将额外收益作为衡量标准。关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。 a．证券或证券组合的风险由其收益率
2024-11-16 01:15:09
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资者的无差异曲线反映了其偏好。投资者的无差异曲线与有效边界共同决定其最满意的证券组合。组合投资可以提高收益减少风险，做基金组合投资的众禄配置宝收益怎么样？
2024-11-16 16:50:15
提问者: 未知
众禄配置宝是2016年3月15日上线的，上线至今（2016年7月5日）累计收益6.05％，超越沪深300指数30％，收益很不错，涨时好收益，历史数据也显示，配置宝很抗跌。加权平均投资组合收益率是什么？
2024-11-16 16:31:01
提问者: 未知
加权平均投资组合收益率是计算投资组合收益率的常用方法。加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率进行加权平均后得到的收益率，权重按照不同投资品种的市值...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。