记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思?怎么求? 
2024-05-30 02:46:52
提问者: 未知
**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思?...主要想知道标准差概念书笔带说假设标准差22%我想知道意思何求 标准差衡量实际收益率与预期收益率间偏离程度比说理财产品a预期...**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-05-30 03:48:16
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%股票预期收益率及标准差标准离差计算
2024-05-30 01:05:19
提问者: 未知
r（b）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*...beta=12%20%0.6通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：标准离.证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-05-30 01:18:43
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票a、股票b、股票
2024-05-30 12:07:15
提问者: 未知
参**：b解析：投资组合方差的计算公式是：...由于三只股票有相同的标准差，假设均为σ，则：a项：投资一只股票的方差为σ2；b项：var=0.52σ2+2×0.5×0.5×(-0.7)σ2+0.股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式
2024-05-30 14:51:04
提问者: 未知
股票的计算：购买价=买入价量（股数）+佣金+过户费价=购买价÷数量一、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望值为：100*1/2+0*1/2=50(但实际去做可能是50也可能是100，也可能是0，不一定等于50)；第二种方法，则收益值肯定为50。二、方差计算方法：设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)...期望收益? 标准差?
2024-05-30 13:29:39
提问者: 未知
组合期望收益＝13%×30%＋8%×70%＝9.5% 组合方差＝(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368组合标准差=组合方差的平方根＝11.70%建议楼主关闭重复问题。已知股票的概率和收益率,求收益率的标准差,具体题目见补充材料
2024-05-30 03:47:55
提问者: 未知
某普通股的收益概率分布如下：当概率为0.25时,收益率为0.08,当概率为0.50时,收益率为0.12,当概率为0.25时,收益率为0.16,则收益率的标准差最接近于...标准差=0.008^0.5=0.0282已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收
2024-05-30 17:13:57
提问者: 未知
参**：a解析：ab的相关系数＝ab收益率的协方差/(a的收益率的标准离差×b的收益率的标准离差)＝3%(20%×25%)＝0.6用1万元炒股票，如果每天买的股票收益率是3%；请问一个月的收益率是多少钱？
2024-05-30 10:34:32
提问者: 未知
单利计算=10000乘以1.1乘以120为132万 复利计算=10000乘以1.1的120次方大概是9亿2千万特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。