求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！ 
2024-05-26 03:06:02
提问者: 未知
资本资产定价模型中的2113beta是通过统计分析同一时期市场5261每天的收4102益情况以及单个股票每天的价格收益1653来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7...请老师解释股票的贝塔系数的原理
2024-05-26 04:50:10
提问者: 未知
贝塔系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念。是用以衡量一种股票同整个股票市场的运动相互联系的运动的一种系数。通过对贝塔系的估计，投资者可以预测证券未来的...求助一道资本资产定价模型的题
2024-05-26 15:55:01
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*（市场收益率-**利率）20%=5%+β*（15%-5%）β=1.5贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准差 =资产标准差*相关系数/市场标准差资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30%只能求到这里了，题目是否看错漏？比较资本资产定价模型(capm)和套利定价模型(apt)对风险来源的定义，以下说法中
2024-05-26 01:34:25
提问者: 未知
参**：a,c解析：资本资产定价模型(capm)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(apt)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选ac。如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？
2024-05-26 20:22:01
提问者: 未知
如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？...套利定价模型相当于把市场风险溢价的部分具体化为各种风险因素以及对应的风险补偿。什么是资本资产定价模型？
2024-05-26 00:14:38
提问者: 未知
资本资产定价模型：e(rj)=rf+?j[e(rm)-rf]【公式解析】一个投资项目在某一时间段上的预期收益率等于市场上**投资项目的收益率再加上这项投资项目的系统性市场风险系数...关于资本定价模型中的β系数的疑问
2024-05-26 15:59:30
提问者: 未知
市场分析收益率，指的是整个市场的整体风险，这个是普遍存在的，而具体到单项资产，收到这个市场风险的影响，但是不同资产对市场风险的反映程度是不一样的，所有就有贝塔系数乘以市场风险，其中分贝塔系数指的就是单项资产对市场风险的反映程度，两个相乘才是具体资产的风险收益率企业做项目投资，确定折现率时用资本资产定价模型，其中的企业特定风险调整系数怎么确定啊？
2024-05-26 06:18:08
提问者: 未知
一般的投资企业定为1%、2%、1.5%等等，为什么这么定呀，与什么有关呢？你好，关于此类问题，我们能交流一下吗？ qq：630359623本人在评估事务所工作何为资本资产定价模型的基本前提假设
2024-05-26 17:00:31
提问者: 未知
资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的基本前提...1.资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。（2012年）
2024-05-26 22:22:40
提问者: 未知
估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠d．预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。