资本资产定价模型β系数是怎么得来的 
2024-05-25 14:37:19
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...资产评估价值类型由什么决定
2024-05-25 06:56:16
提问者: 未知
资产评估价值由于其评估特定目的不同，价值含义也不一样，表现为不同的价值类型。价值类型指的是资产评估价值质的规定性，表明价值的内涵和外延。价值类型与资产评估价值...按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有那些因素
2024-05-25 15:38:40
提问者: 未知
1.**收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数【解析】资本资产定价模型的表达形式：r＝rf＋β×（rm－rf），其中，r表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数；rf表示**收益率（通常以短期国债的利率来近似替代）；rm表示市场平均收益率（也可以称为平均风险股票的必要收益率），（rm－rf）称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.**收益率2.平均风险...《公司理财》利用capm(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?
2024-05-25 22:20:03
提问者: 未知
一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,**报酬率是5.2%,这只股票期望报酬率是多少?...《公司理财》利用capm(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?...概述资本资产定价模型（capm）的基本内容及其实践意义。
2024-05-25 16:06:49
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格...资本资产定价模型代表人物有哪些？（16人以上）
2024-05-25 11:46:08
提问者: 未知
先是harry markowitz, 1952然后是william sharpe那几个,功臣 1964着是 black, jensen and scholes ,验证成功,beta有效1972然是各种批判fama and french 1992年的文章最nb，直接ko了capm，不仅实证证明beta系数在最近的时期无效，同时创立了三项模型直接改良了capm。写到着发现你没分啊，那就不写了。觉得国内...资本资产定价模型中cml与sml有什么区别？
2024-05-25 07:42:47
提问者: 未知
本期品职“学霸笔记”冠名的是投资英才招聘大会，最引人瞩目的两大公司是资本市场线cml与证券市场线sml，…简述资本资产定价模型
2024-05-25 22:17:27
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）是由美国学者夏普（william sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期...无套利定价模型是什么?
2024-05-25 07:53:32
提问者: 未知
无套利定价模型与套利定价模型相反，是指没有价差交易的定价模型。套利定价模型是一项资产的价格是由不同因素驱动，将这些因素乘上该因素对资产价格影响的贝塔系数，加总后，再加上**收益率，就可以得出该项资产的价值。虽然apt理论上很完美，但是由于它没有给出都是哪些因素驱动资产价格...什么是定价模型？
2024-05-25 18:23:31
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。