马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )．分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 
2024-11-29 10:15:19
提问者: 未知
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()．分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。[银行从业->风险管理]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种...市场组合的风险溢价是市场组合投资收益率？
2024-11-29 02:11:53
提问者: 未知
市场风险溢价主要投资里说法相对（几乎）**投资收益而言般**收益主要指投资于国债、**债券和银行储蓄得...3.5%4.5%,因投资企业风险相对较大所要求有额外收益回报某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-11-29 01:54:02
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...资产组合的风险与收益分析
2024-11-29 18:49:02
提问者: 未知
1、资产组合的预期收益率的计算（加权平均）2、相关系数等于1，－1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。...3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时，资产...假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-11-29 15:34:27
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。必要投资收益率和投资组合的必要收益率是什么？
2024-11-29 05:51:52
提问者: 未知
市场收益率为15%，**收益率为10%。a股票当前每股市价为12元，刚收到上一...rf)＝10%1.4×（15%－10%）＝17%投资a股票的必要（预期）投资收益率＝10%2×（15%－10%）＝20%某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-11-29 04:23:42
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...已知风险证券组合a的期望收益率为10%，风险证券组合b的期望收益率为4%。如果你在风
2024-11-29 21:14:58
提问者: 未知
参**：对解析：10%×50%4％×50％7％已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收
2024-11-29 21:13:54
提问者: 未知
参**：a解析：ab的相关系数＝ab收益率的协方差/(a的收益率的标准离差×b的收益率的标准离差)＝3%(20%×25%)＝0.6风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。 a
2024-11-29 20:50:18
提问者: 未知
参**：a解析：单个证券与证券组合的收益与风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。