投资组合标准差计算 
2024-06-28 06:54:30
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0.0367% 标准差：√0.0367%＝0.019149投资组合回报率标准差
2024-06-28 01:57:00
提问者: 未知
有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，**利率是5%，我们假设**利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以 x*5%(1-x)*15%25% 10%x=-10% x=-100% 所以**利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200% 可见，是100%借贷了**资产，然后两倍投资于市场组合...四种证券投资组合如何求标准差
2024-06-28 12:10:21
提问者: 未知
假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pσp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ...求林园已公布最近投资组合
2024-06-28 16:27:11
提问者: 未知
他的组合最近没有,是以前...深000538 1766 26.61 50207.38 g铜都 深000630 7900 6.35 52377.00 g五粮液 深000858 12000 8.30 160800.00 丽江旅游 深002033 3700 8.77 40626.00某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-06-28 21:10:00
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...求投资组合的预期收益率、方差？
2024-06-28 23:06:52
提问者: 未知
任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。...资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大...假定一个投资组合中有两只股票a和b，其预期收益率分别为10%和15%，标准差分别为13%和25%
2024-06-28 05:41:35
提问者: 未知
题目条件不足？设x服从正态分布n(0,2²)则e(x²)=
2024-06-28 16:49:17
提问者: 未知
如图所示不懂的话可以继续问我。假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的**收益率为4%。如
2024-06-28 09:07:18
提问者: 未知
参**：a解析：题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式rp=w1r1+w2r2，...····两个随机变量服从同一 标准正态分布 求相加的分布
2024-06-28 10:00:24
提问者: 未知
首先声明标准分布就一种，n（0，1）。两个都服从正太分布的变量，例如x服从n(a,b),y服从n(c,d),则x+y服从n（a+c，b+d）；x-y服从n（a-c，b+d）。即两变量相加减时，期望相应加减，方差始终是相加。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。