求注会财务管理（投资组合报酬率概率分布的标准差）的公式例题详解 
2024-12-02 08:29:27
提问者: 未知
（比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+比重3的平方×标准差3的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关...独立项增加1,组合项增加2项,考试最多3项.证券投资组合的限制条件
2024-12-02 04:40:24
提问者: 未知
组合限制（１）基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％； （２）基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的１０％； （３）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％； （４）基金投资于股票资产的比例为６０％－９５％，投资于债券资产的比例为０－３５％，投资于短期金融工具的比例为５％－４０％； （５）基金财产参与股票发...投资组合标准差计算
2024-12-02 16:25:17
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0.0367% 标准差：√0.0367%＝0.019149为什么相关系数越大，两种债券构成的投资组合标准差越大
2024-12-02 19:02:54
提问者: 未知
通俗地讲，标准差就是风险。不要把鸡蛋放在一个篮子里，是因为篮子一掉，全部鸡蛋都会破，也可以说这些鸡蛋完全相关。如果把鸡蛋分为两堆，小明拿一半，小李拿另一半呢？如果小明和小李各走各的路，我们可以说他俩的相关系数是0，小明的篮子掉了，小李的篮子掉不掉和小明没关系。但是如果小明和小李牵着手呢，这样他俩的鸡蛋的相关系数就不是0了，至少是正相关的。想一想，小明摔了一跤，他那一半鸡蛋全破了。而小李摔没摔呢？我...普通职工如何投资理财，选择哪种证券合适？
2024-12-02 21:46:09
提问者: 未知
那就是看你有多大资金和你想要多大的收益。如果想要有一个稳定的收益且小的话就去银行做一个定期存款，如果想有个大收益的话就要有一定的风险的，比如股票，外汇，炒黄金和白银等。股票现在的股市不好，外汇受**影响太大有一定不确定性，黄金和白银是一种增值和保值的手段，有一定的风险性，但是收益都是最高的，看你怎么选择呢？有一道求证券组合标准差的题目需要高手解答下
2024-12-02 12:02:29
提问者: 未知
1,将a证券的权重×标准差,设为a, 2,将b证券的权重×标准差,设为b, 3,将a、b证券相关系数设为x(由于收益率发生概率相等,说明其相关系数应该是1) 4,证券的组合标准差=（a的平方+b的平方+2xab）的1/2次方 0.7*(3.7的1/2次方)=a 0.3*(7.7的1/2次方)=b 即可计算了下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。a.投资组合的标准差通常小于组合内各资
2024-12-02 08:01:39
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的...传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。a．证券组合的期望收益
2024-12-02 15:07:32
提问者: 未知
参**：c解析：传统证券组合管理方法将证券组合按不同的投资目标分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。如何求投资组合的平均回报率?
2024-12-02 03:26:18
提问者: 未知
总回报率：r=（收入/最初投资+价格变动/最初投资）*100%（收入+价格变动）/最初投资*100%基金基准组合标准差
2024-12-02 17:07:10
提问者: 未知
标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。所以应该是会变的啊。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。