**收益率为什么通常用中长期国债的收益率，而不是一年期的？ 
2024-06-01 11:11:28
提问者: 未知
现金流折现估值法中，其折现率中的**收益率通常取中长期国债的收益率，为什么不是一年期的呢？...不仅仅是股票市场取决于 **收益率，包括期货市场乃至房地产市场的...给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-06-01 07:56:31
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画假定某种**资产收益率为6%，其种风险资产的收益率为9%，该风险资产收益率的方差为20%，如果将
2024-06-01 12:43:58
提问者: 未知
价格 方差假设**资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设a 公司股票的β 值等于1.
2024-06-01 07:09:54
提问者: 未知
参**：b解析：解析：根据capm模型，贴现率k=e(ri)=rf+β×[e(rm)-rf]=3%1.2×(8%-3%)=9%；g=roe×b=10%×40%4%；再根据红利贴现模型：股票价格为v=d1/(k-g)=e0×（1+g...超出**收益率之上的必要收益率是( )。a．真实**收益率 b．风险溢价 c．
2024-06-01 01:26:48
提问者: 未知
参**：b解析：超出**收益率之上的必要收益率是风险溢价，它是对汇率风险、财务风险等不确定因素做出的补偿。请问什么可以代替**收益率(周**收益率)
2024-06-01 21:03:36
提问者: 未知
做梦就行了，没有的，别着急，更别急死，生命是宝贵的。**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-06-01 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-06-01 12:06:59
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-06-01 13:37:59
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。**证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%
2024-06-01 02:56:31
提问者: 未知
1、12％－6％＝6％ 2、按β系数计算该投资计划，平均市场收益率为6％＋（12％－6％）×0.6＝9.6％<10％，所以可以投资 3、（15％－6％）/6％＝1.5特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。