投资组合的贝塔系数计算公式 
2024-05-28 09:33:56
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%股票中的贝塔系数指什么？
2024-05-28 20:52:18
提问者: 未知
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β 大于 1，则股票的波动性大于业绩评价...股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
2024-05-28 09:27:42
提问者: 未知
贝塔系数(beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。贝塔系数(beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。阿尔法系数是一投资...求问基金风险指标的计算：夏普比率，索提诺比率，阿尔法系数等？
2024-05-28 14:51:54
提问者: 未知
夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（excess returns），即基金总回报率高于同期**利率的部分。一般情况下，该...计算贝塔系数的公式是什么？
2024-05-28 10:11:20
提问者: 未知
贝塔系数的含义贝塔系数的计算公式什么是贝塔系数 β系数也称为贝塔系数(betacoefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数的计算公式 单项资产 β系数(注：杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产...求：任意三只基金2011年度的sharpe指数、treynor指数、jensen指数、贝塔系数。
2024-05-28 04:06:13
提问者: 未知
取的**收益率是一年期定期利率，市场收益率取上证指数，取2011一整年数据。随便拉了十个代码靠前的基金给你名称代码beta系数treynor系数sharpe系数jensen系数华夏成长0000010.8272-0.0016-0.1259-0.0004华夏回报0020010.635-0.001-0.08160.0001国泰金鹰0200010.9476-0.0013-0.1074-0.0002华安创新...什么是贝塔系数？
2024-05-28 17:32:10
提问者: 未知
贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，是一个在...已知三个百分比求股票贝塔系数
2024-05-28 11:54:13
提问者: 未知
你这里的3个百分不用。系数本身就是衡量证券的系统风又有该股票所含系统风市场组合风险一致，意思就是说如果市场波动1%，该股票也波动1%，所以贝塔=1。另外，股利增长率g=5%,rm=6%,rf=4%,该股的必要收益率k=4%+1*（6%-4%）=6%.有了k与g，用固定增长模型为股票估价的公式就是p=d1/(k-g)基金中简森指数是什么意思，此指数高低如何评判
2024-05-28 20:06:48
提问者: 未知
简森业绩指数法。1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据capm模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法，计算公式如下： j=rp―{rf+βp（rm―rf）} 其中：j表示超额收益，被简称为简森业绩指数；rm表示评价期内市场的平均回报率；rm-rf表示评价期内市场风险的补偿。当j值...什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
2024-05-28 19:49:11
提问者: 未知
贝塔系数应用： 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。