风险值var的计算方法 
2024-06-25 21:30:43
提问者: 未知
摘自《证券投资分析》**证券业协会编著到目前为止，var的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法(1oca1—va1uationmethod)和完全估值法(fu11—va1ua.tionmethod)。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资...value at r**k (var)是什么意思？
2024-06-25 13:57:37
提问者: 未知
var(value at r**k)：风险价值法是风险管理中的一种数量化风险分析工具。“风险价值”指在一定的置信水平下,某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失var模型的完整步骤是什么？
2024-06-25 06:33:45
提问者: 未知
楼上傅小司的回答就是常用步骤，需要注意的是必须同阶单整才能做协整分析，var主要目的不是回归系数，是为了方差分解和脉冲响应分析，这是关键，也是大家想要的。...什么是 var风险控制技术
2024-06-25 07:42:01
提问者: 未知
var是国际上新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术，它是英文value-at-r**k的缩写。它的一种较为通俗的定义是：未来一定时间内，在给定的条件下，任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失。 在这个定义中包含了两个基本因素："未来一定时间"和"给定的条件"。前者可以是一天、两天、一周或一月等等，后者可以是经济条件、市场条件、上市公司及所处行业、...什么是var模型
2024-06-25 17:18:50
提问者: 未知
向量自回型，的讲就是看过去量预测将来的变量。var模型在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。例1．yt = α+βxt-1 + ut, t = 1,2,…,n本例中y的现期值与x的一期滞后值相联系，比较一般的情况是：yt = α+β0xt +β1xt-1 +……+βsxt-s + ut,t = 1,2,…,n即y的现期值不仅依赖于x的现期值，而且依赖于x的若干期滞后值...以下哪些是风险值var方法的特点
2024-06-25 16:16:04
提问者: 未知
风险型决策的标准是期望值。一个方案的期望值是该方案在各种可能状态下的孙以至于其对应的概率的乘积之和。当决策指标为收益时，应选取期望值最大的方案;当决策指标为成本时，应选取期望值最小的方案。决策树是风险型决策最常用的一种分析方法。var是谁提出的
2024-06-25 06:04:55
提问者: 未知
var(value at r**k)法是jp摩根在上世纪90年代提出的一种量化评估风险的手段。var可以理解为某概率下可能损失的阈值。var str = ''; 和var timer = ** ;同样是声明变量，这两个等号后的有啥区别
2024-06-25 11:35:41
提问者: 未知
1 变量类型不一样，前一个是字符串类型，后个是**类型2 要是声明变量后，接着对变量的操作是赋值，那么这两个没啥区别3 要是对这两个变量进行运算操作，或者是调用方法操作，那就不一样了，毕竟类型不同4 ** 是被声明为一个空对象没有指定存储地址，''是声明为字符串类型，确定了地址。计量经济学中什么叫“mean dependent var 和 s.d. dependent var”
2024-06-25 14:40:21
提问者: 未知
mean dependent var表示被2113解释变量的均值。5261s.d dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of[tss/(n-1)]。第一，4102单方程模型、非线性动态模型、诊断与1653识别检验的小样本性质等方面的研究将会愈来愈受到计量经济学家们的重视。第二，随着计算机技术的突飞猛进，现代模拟...关于风险测量的var指标，下列说法错误的是（ ）。
2024-06-25 03:31:43
提问者: 未知
【答案】d【答案解析】var指标包括vab和vaw。vab代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率，vaw代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。