如何使用delta-gamma方法计算期权的var 
2024-06-26 01:19:29
提问者: 未知
就是想知道那几个参数如delta gamma等的计算方法是不是一样的使用内部模型法计算市场风险时，为什么 10 天的 var 是日 var 和根号 10 的乘积？如何理解根号持有期的意义？
2024-06-26 21:57:56
提问者: 未知
在市场风险管理中，我们常常需要估算持有期比较长的风险价值数字(var)，而常常在实务中，由于历史数据的积累的问题，我们无法直接估算这些数字而需要使用较短持有期的var...var在erm中作用重要么
2024-06-26 22:20:58
提问者: 未知
金融企业var值有意义，其他行业没有连续多年的库积累，不具备计算var的基础，也就谈不上有何作用。如何用历史模拟法计算var值
2024-06-26 14:58:41
提问者: 未知
假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。 这样，只需确定投资组合收益率分布的目标百分位，就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜...如何理解分位数回归风险价值 (var) 模型？
2024-06-26 03:30:51
提问者: 未知
风险价值（下称var）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计…var方法的var的特点
2024-06-26 22:45:45
提问者: 未知
var特点主要有： 第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过var值对金融风险进行评判；第二，可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；第三，不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具...var模型是建立在正态分布的条件下吗
2024-06-26 17:14:52
提问者: 未知
var（value at r**k）一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定jp摩根公司在2004年置信水平为95%...用var 咋个分析 对冲基金？
2024-06-26 12:08:09
提问者: 未知
对冲（hedging)是一种旨在降低风险的行为或策略。套期保值常见的形式是在一个市场或资产上做交易，以对冲在另一个市场或资产上的风险，计算器上的s-sum和s-var按键是什...
2024-06-26 02:48:55
提问者: 未知
s-sum 统计求和 s-var 添加变量 希望以上内容对您有帮助，如果您认可我的回答，请采纳为满意答案 祝您生活愉快股票的安全边际线怎么算
2024-06-26 14:59:10
提问者: 未知
在格兰姆的《有价证券分析》中虽然有对价值投资的详细阐述，但对于我们中小投资者来说，最重要的掌握其核心：复利、安全边际、内在价值和实质价值、特许经营权。投资者须明白两个概念：安全边际与内在价值。一种常见的投资方式，专门寻找价格低估的证券。不同于成长型投资人，价值型投资人偏好本益比、帐面价值或其他价值衡量基准偏低的股票。安全边际：和内在价值一样也是个模糊的概念。值得一提的是它被格兰姆视为价值投资的核心...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。