资本资产定价理论的基本内容 
2024-06-27 01:30:34
提问者: 未知
您现在的位置是： 第五章 > 第四节 > 二 二 资本资产定价模型 资本资产定价模型(capm)是在马柯维兹证券组合投资理论基础上，通过补充和改进而形成的证券组合投资选择模型。1958年，托宾(tobin)将**资产的概念引入到马柯维兹证券组合投资分析中。托宾认为，现实中的投资者常常是将资金分别投在两大类资产上的，一类是风险资产，另一类是**资产。所谓**资产，是指预期收益...资本资产定价模型中cml与sml有什么区别？
2024-06-27 03:59:59
提问者: 未知
155 17 条评论 喜欢 继续浏览内容 知乎 发现更大的...我们知道，夏普比率反映了单位风险基金净值增长率超过**收益率的程度。...金融资产价格决定的基本思想，与经济学的价格决定模型有什么不同？
2024-06-27 21:06:04
提问者: 未知
金融资产定价理论有几种方法 1、现金流贴现方法 资金的时间价值是指资金随着时间的推移会发生增值，因而不同时点的现金流难以比较其价值。要对未来现金流贴现，关键的是...求助一道资本资产定价模型的题
2024-06-27 22:55:33
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*（市场收益率-**利率）20%=5%+β*（15%-5%）β=1.5贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准差 =资产标准差*相关系数/市场标准差资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30%只能求到这里了，题目是否看错漏？资本资产定价模型这节课的这个题怎么算的？
2024-06-27 12:03:24
提问者: 未知
这个题对比来看，感觉很像书中提到的收益=期望收益+系统性风险+非系统性风险。但是相应的方差怎么算，效用函数又是怎么列出来的，一头雾水。谁能讲个清晰的思路啊，感激不尽！（ps:题目左边那一页就一行，我抄过来了） [图片]资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
2024-06-27 02:57:03
提问者: 未知
在市场均衡的状态下，风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。 1、资本资产定价模型 资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系，是资本市场理论的核心。 基本公式为： ri=rf+βi(rm-rf) ri:证券i的期望收益率； rf：**利率； rm:证券市场投资组合的期望收益率； βi：证券i的风险系数或β系数； **利率一般可以由短...如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？
2024-06-27 20:22:01
提问者: 未知
如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？...套利定价模型相当于把市场风险溢价的部分具体化为各种风险因素以及对应的风险补偿。如何形象的理解资本资产定价模型里面的贝塔系数？
2024-06-27 01:01:19
提问者: 未知
本文来完整地解答一下贝塔系数。贝塔系数（beta coefficient,），是一个系统性风险指数。简单地来说，…互补性资本的人力资本增值模型
2024-06-27 12:00:26
提问者: 未知
企业对人力资本进行投资是为了增加人力资本的价值，但是人力资本价值如何计量，目前还没有一个统一的方法，采用人力资源会计中的经济价值法作为人力资本的价值计量方法。即人力资本价值的货币表现等于人力资本在未来可能为企业创造的所有经济价值折现到现在的总和，即： (1) 其中：v为人力...1.资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。（2012年）
2024-06-27 15:56:10
提问者: 未知
估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠d．预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。