期货的一个计算问题 
2024-05-29 10:50:02
提问者: 未知
保证金率是15％ 意味着资金的放**率是100／15＝6．6倍，意味着期价反向波动1％ 你亏6．6％1．2倍的保证金你可以亏（1．2／0．066）＝18．18个1％当期货价格与你的和约方向反向波动18．18％个点的时候，你就输光了．一道期货题目 不理解
2024-05-29 01:08:26
提问者: 未知
32、7 月1 日,某交易所的9 月份大豆合约的价格是2000 元/吨,11 月份的大豆...现在基差＝现货价格－期货价格＝2000-1950＝50,a基差＝-50,基差变弱,赢利＝50－（-50）＝100；...二叉树期权定价模型的二叉树思想
2024-05-29 05:44:12
提问者: 未知
1：black-scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难...期权定价模型中的二叉树模型里面有个数字不懂如何来的？
2024-05-29 13:18:54
提问者: 未知
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。构建二项式期...一道金融计算题
2024-05-29 14:48:31
提问者: 未知
投资最初 投资者的净支出为0（因为是借钱买的股票） 两年后 投资者需偿债=4000*(1+10%)²=4840 同时期货到期 投资者的期货收入=50*100=5000 则最终投资者的总体净收入=5000-4840=160一道期货计算题，高手进
2024-05-29 14:46:24
提问者: 未知
按照题意，交易者在9月份的股指期货2648点时开仓买入，占用保证金为：2648*300*10%=79440元（股指期货每个点价格为300元）到2748.6点时卖出平仓，差价为2748.6-2648=100.6，盈利为100.6*300=30180元相当于交易者用79440元（仅算保证金部分）赚到了30180元，盈利率为：30180/79440=37.99%，所以答案应该为d刘红忠投资学二叉树期权定价部分是不是出现错误
2024-05-29 14:45:57
提问者: 未知
感觉问的有问题啊，打公式和变量解释不方便就简单说下吧，假如是两阶段欧式看涨期权，则第二期的价值为max{s-x，0}，x执行价格，s未来股票价格，第一期价值为e^(r*dt)max{s-x，0}，但对于美式看涨期权来说只有讨论三阶段以上才有意义，在第二阶段的价值为max（max（s2-k，0），e^(r*dt)max（s3-k，0）），即第二期立马执行价值与第三期执行价值的贴现值中的最大值，另外多...如何计算这道题目
2024-05-29 23:44:41
提问者: 未知
你理解错了题目的意思，这样的套利是赚钱的。分为三种情况：1：6月份以430元的价格平价交割。那么投资者在期货市场的盈利是430-428.5=1.5，因为购买了看跌期权，支付了5.5美元，不必去执行。但是他又卖出了看涨期权，得到权利金4.5美元，交割时的价格和那么执行价格相同，也不必执行。所以在这次交易中，他的利润就是1.5+4.5-5.5=0.5的收益。2：6月份的价格超过了430元，比如是a元。...一道金融工程关于期货的题
2024-05-29 01:11:10
提问者: 未知
这里说的是期货合约。但是，实际上美元期货只有国外有交易，因此，涉及的只能是美元。是以美元为标的。一道关于股票定价的计算题！！！
2024-05-29 14:59:21
提问者: 未知
这是一个2阶段的估值题。自然要用2阶段的模型计算。第二个阶段是个恒定增长模型。二楼的公式差不多，但好像有细节错误。首先投资者要求的回报率=0.06+1.2*0.05=0.12=12%第二阶段的恒定增长是以2*10%*10%为起点的模型。也就是2.42元。恒定增长模型的p=d1/（r-g）其中，d1=2.42*1.07，而r=0.12，g=0.07最后算出的p=51.788，但这里要注意的是，这里的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。