假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为 
2024-11-18 17:40:26
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-11-18 08:07:35
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a为什么说“证券组合投资要求补偿的只是系统风险，而不要求对非系统风险进行补偿”？
2024-11-18 06:24:49
提问者: 未知
因为如果是可分散的非系统风险，那么就可以通过投资组合来分散，如果说理论上可以将风险分散至0，那么就没有风险，没有风险就谈不上风险的补偿了。投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。a．只承担市场风
2024-11-18 22:27:57
提问者: 未知
参**：a解析：根据证券投资组合原理，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉。但投资组合只能分散非系统风险(公司特别风险)，不能分散系统风险，即市场...个股风险属于非系统性风险，可以通过投资组合进行分散。()
2024-11-18 14:23:28
提问者: 未知
参**：对解析：个股风险属于非系统性风险，可以通过投资组合进行分散。怎么查询股票的β系数?急!!
2024-11-18 07:46:53
提问者: 未知
在这里可以查到个股的β系数：
http://www.bm8.com.cn/yho/gp.asp大华公司持有x、y和z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分
2024-11-18 21:27:44
提问者: 未知
（1）1.5×30%+1.7×40%+1.9×30%=1.7（2）1.7×（9%-7%）=3.4%（3）3.4%+7%=10.4%投资组合中相关系为-1可以实现风险为0，那为什么还说投资组合不能消除系统风险？
2024-11-18 20:40:34
提问者: 未知
这个问题我也是纠结了良久，现在有个不太成熟的解释：系统风险是不能靠投资组合的方式分散，但是会受投资…（）能够反映投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。 a.资产组合 b.
2024-11-18 18:09:24
提问者: 未知
参**：b解析：资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。股权类期货是以（）为基础资产的期货合约。 a.单只股票 b.股票组合 c.股票债券组
2024-11-18 08:16:10
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：掌握金融期货合约的主要种类。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。