假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为 
2024-11-28 06:16:57
提问者: 未知
你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是**利率，就是相当于国债...假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-11-28 08:07:35
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-11-28 15:31:21
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.33.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，若该股票为固定成长股，成长率为6%，预计一年后的股利为1.5元。要求：
2024-11-28 19:20:46
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10% (2)6%8%14% (3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-11-28 03:29:21
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%0.5*(15%-6%)=...为什么欧式股票期权的价值与股票的期望收益率无关？
2024-11-28 09:15:54
提问者: 未知
从直觉来说，股票期望收益率越高，期末股票价格期望值越大，期权的行权收益也越大。某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-11-28 00:48:34
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。求解证券投资学习题假定**收益率为5％,市场组合期望值收益率11％.投资者对a股票期望收益率为12％,a股票的风险系数为贝塔＝1.5,根据capm模型,对a公司股票的估价是过高,过低还是公正,为什么?
2024-11-28 21:08:08
提问者: 未知
capm:ra=rf+beta*(rm-rf)=5%1.5*(11%-5%)=14%所以.为什么在市场均衡的条件下预期收益率等于必要收益率
2024-11-28 10:09:04
提问者: 未知
为什么在市场均衡的条件下预期收益率等于必要收益率 在capm的理论框架下，假设市场是均衡的，为什么市场在均衡条件下预期收益率=必要收益率?**收益率=纯利率+通货膨胀...目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，abc公司股票预期收益
2024-11-28 07:11:05
提问者: 未知
参**：c解析：ri=rf+β(rm-rf)=7%1.11×(15%-7%)=15.88%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。