四种证券投资组合如何求标准差 
2024-11-30 11:42:03
提问者: 未知
假设投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4建议用矩阵方式做更好。四种证券投资组合如何求标准差
2024-11-30 09:15:41
提问者: 未知
假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pσp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ...下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。 a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报
2024-11-30 10:17:13
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：本题的考点是证券组合风险的相关内容。有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线影响证券组合风险因素
2024-11-30 01:17:06
提问者: 未知
影响证券组合风险因素 提问者：孟祥武小武 孟祥武小武 ： 《影响证券组合风险因素》你的提问我是看不懂，证券组合是指什么？ 先说证券：证券是多种经济权益凭证的统称，用来证明持券人有权按其券面所载内容取得应有权益的书面证明。按其性质不同可将证券分为证据证券，凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券。 按证券的内容来看问题，证券的本质是种交易合同，合同的主要内容一般有：合同双方交易的...证券组合分析的两种证券组合的收益和风险
2024-11-30 20:18:40
提问者: 未知
设有两种证券a和b，某投资者将一笔资金以x的比例投资于证券a，以y的比例投资于证券b，且x+y=1，称该投资者拥有一个证券组合p。如果到期时，证券a的收益率为a，证券b的收益率为b，则证券组合p的收益率q为： q=ax+by 证券组合中的权数可以为负，比如x，则表示该组合卖空了证券a，并将所得的资金...一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ( )
2024-11-30 06:58:32
提问者: 未知
错误 答案解析：[解析] 一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合协方差也有关。下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。a．系统性风险可以通过证券的组合分散掉
2024-11-30 06:39:17
提问者: 未知
参**：b解析：系统性风险不可以通过证券的组合分散掉，是因为某些因素对所有的证券造成经济损失的可能性。但这种风险对不同的企业也有不同的影响。其不可分散风险的...下列关于证券组合的说法正确的有()。a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标
2024-11-30 14:06:44
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：选项c的正确说法应是：风险分散化效应有时会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。a.投资组合的标准差通常小于组合内各资
2024-11-30 08:01:39
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的...单一证券投资风险与证券组合投资风险衡量的关系如何
2024-11-30 04:47:51
提问者: 未知
一般来说证券组合的投资风险小于单一证券投资风险，因为非系统性风险降低了，但是于此同时，收益自然也是降低的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。